외환 차익 거래 란 무엇이며 외환 차익 거래 전략을 어떻게 사용합니까?
사람들이 거래에 관해 이야기 할 때, 그들은 종종 시장의 미래 방향을 예측함으로써 이익을 얻으려는 것을 의미합니다.
그러나 통화 쌍의 방향을 올바르게 선택하지 않고도 외환 시장에서 이익을 얻을 수있는 방법이 있는지 궁금해 한 적이 있습니까?
시장 중립적 인 전략이 많이 있다는 것을 알고 싶을 것입니다.
아마 이것의 가장 위험한 것은 Forex 재정 거래입니다.
Forex의 차익 거래의 특성을 살펴보기 전에 먼저 일반적으로 차익 거래에 대해 이야기 해 봅시다.
간단히 말하자면, 차익 거래는 상인이 매우 유사한 계기들 사이의 가격 불일치로 이익을 얻고 자하는 거래 형태입니다.
이 전략을 사용하는 거래자는 중재자 (arbitrageurs)라고합니다.
Arbitrageurs는 다음을 찾습니다 :
하나의 시장에서 구매; 동시에 상호 연관된 또 다른 시장에서 동등한 규모의 판매. 둘 사이의 가격 차이를 이용하는 것.
때로는 금융 시장에서 동일한 제품이 다른 장소 나 약간 다른 형태로 거래됩니다.
예를 들어, 일부 대기업은 하나 이상의 증권 거래소에 상장되어 있습니다.
이론적으로, 특정 주식의 모든 목록은 가격 결정에 동등해야합니다.
결국 우리는 같은 회사의 주식에 대해 이야기하고 있습니다.
실제로 세계의 모든 지역으로의 정보의 흐름은 완벽하게 순간적이지 않으며 시장은 완전한 효율성으로 거래하지 않습니다.
따라서 두 주식 거래소가 모두 열려있을 때 거래소간에 가격이 다를 수 있습니다.
가격 차이를 알 수있는 첫 번째 인물은 다음과 같습니다.
. 더 싼 가격으로 거래소에서 주식을 사십시오.
. 더 높은 가격으로 거래소에서 팔고있다.
가장 좋은 부분을 알고 싶습니까?
그렇게함으로써 잠재적으로 이익을 얻을 수 있습니다.
외환 차익 거래 설명했다.
Forex 재정 거래는 정확히 무엇입니까?
Forex 가격을 차익 거래하려는 상인은 본질적으로 위에서 설명한 것과 동일한 일을합니다.
그들은 더 비싼 버전을 동시에 판매하는 동시에 효과적인 통화 버전을 사기 위해 효과적으로 보입니다.
일단 그들이 거래 비용을 빼면, 그들의 이익은 두 가격 간의 남은 차이입니다.
외환 차익 거래 시스템은 여러 가지 다른 방식으로 운영 될 수 있지만 본질은 동일합니다.
즉, 중개인은 가격 편차를 악용하려고합니다.
그들은 현물 환율과 통화 선물의 가격 불일치를 악용 할 수 있습니다.
미래는 특정 날짜에 고정 가격으로 악기를 거래하는 계약입니다.
Forex 중개인 차익 거래는 두 명의 중개인이 동일한 통화 쌍에 대해 서로 다른 시세를 제공하는 경우에 발생할 수 있습니다.
소매 FX 시장에서 브로커 간의 가격은 일반적으로 동일합니다.
따라서이 전략의 타당성은 제도적 시장으로 제한되는 경향이있다.
현물 시장에서 발생할 수있는 유일한 차익 거래 Forex 거래 기회도 아닙니다.
외환 차익 거래의 또 다른 유형은 세 가지 다른 통화 쌍을 포함합니다.
외환 삼각형 차익 거래.
Forex 삼각형 차익 거래는 Forex 시장의 가격 불일치로부터 이익을 얻으려면 상쇄 거래를 사용하는 방법입니다.
FX 쌍을 차익 거래하는 방법을 이해하려면 먼저 통화 쌍의 기본 사항을 이해해야합니다.
간단한 기본 사항을 실행 해 보겠습니다.
통화 쌍을 거래하면 사실상 두 가지 입장을 취하게됩니다.
두번째로 명명 된 통화를 판매하는 최초의 통화를 구입하는 것.
통화 교차는 미국 달러가 포함되지 않은 FX 쌍입니다.
십자가에 대한 이론적 또는 종합적 가치는 미국 달러 대비 해당 통화의 환율에 의해 암시된다.
예를 들어 EUR / USD가 1.1505에서 거래되고 GBP / USD가 1.4548에서 거래되고 있다고 가정합니다.
EUR / GBP에 대한 묵시적 가치를 하나씩 나누어 계산할 수 있습니다.
왜 우리는 서로를 나눌 수 있습니까?
간단히 말해, 통화 쌍은 분자와 분모로 분수로 처리 할 수 있습니다.
GBP / USD로 나누는 것은 역수를 곱하는 것과 같습니다.
그래서 EUR / USD x USD / GBP = EUR / GBP x USD / USD = EUR / GBP.
EUR / GBP의 실제 거래 가격이 주요 쌍에 의해 암시 된 가치와 다른 경우, 차익 거래 FX 기회가 존재합니다.
그 이름에서 알 수 있듯이, 삼각형 FX 재정 거래는 3 가지 거래로 구성됩니다.
EUR / GBP가 실제로 0.7911에 거래하고 있다고 가정 해 봅시다.
그것은 우리의 암묵적인 가치보다 높으며 우리는 그것을 팔고 싶습니다.
우리는 또한 합성 EUR / GBP 반대 위치를 만들기 위해 두 개의 관련 전공에 두 가지 거래를해야합니다.
이것은 우리의 위험을 상쇄하고 이로 인해 이익을 얻습니다.
가격 불일치가 적기 때문에 우리는 가치있는 가격으로 거래해야합니다.
이 Forex 재정 거래 전략에 대한 예를 완성하기 위해 숫자를 살펴 보겠습니다.
우리가 EUR / USD의 10 로트를 사면 - 하나의 로트는 첫 번째로 명명 된 통화의 100,000 단위입니다.
우리가 통화 쌍을 살 때, 우리는 첫 번째 통화를 사고 두 번째 통화를 팔고 있습니다.
그래서 우리는 10 로트 × 10,000 유로 = 1,000,000 유로를 사고 있습니다.
우리가 1.1505의 EUR / USD 비율로 다루고 있기 때문에, 우리는 1,000,000 x 1.1505 = 1,150,500 USD를 팔고 있습니다.
우리는 동시에 EUR / GBP로 EUR 상당의 금액을 판매하고자합니다.
그래서 우리는 EUR / GBP의 10 로트를 판매하는데, 이것은 1,000,000 유로입니다.
우리가 0.7911의 EUR / GBP 비율로 다루고 있기 때문에, 우리는 1,000,000 x 0.7911 = 791,100 GBP를 사고 있습니다.
마지막으로 삼각형을 완성하기 위해 GBP / USD도 판매합니다.
이로 인해 우리는 세 가지 통화 쌍 중 어느 것에도 전반적으로 노출되지 않습니다.
GBP에 대한 익스포저를 제거하기 위해, 우리는 우리가 EUR / GBP에서 매입 한 금액과 동일한 금액을 매각합니다.
그래서 우리는 791,100 / 100,000 = 7.91 GBP / USD를 팔았습니다.
우리는 1.4548의 GBP / USD 비율로 거래하고 있으므로 791,100 x 1.4548 = 1,150,892 USD를 사고 있습니다.
의미를 고려하십시오.
. 이 환율과 금액으로 통화를 물리적으로 교환하는 경우
. 처음 1,150,500 USD를 EUR로 교환 한 후에 1,150,892 USD로 끝났을 것입니다.
따라서 귀하의 이익은 1,150,892 - 1,150,500 = 392 USD가됩니다.
보다시피 큰 거래 규모에 비해 이익은 적습니다.
또한 입찰 / 제안 스프레드 및 기타 거래 비용을 고려하지 않았습니다.
물론 소매 FX 중개인과 함께 통화를 물리적으로 교환하는 것은 아닙니다.
당신은 거래로 이익에 갇혀 있지만, 여전히 당신의 위치를 풀 필요가있을 것입니다.
일일 스왑 조정은 잠겨있는 개념상의 이익을 빠르게 침식 할 수 있음을 명심하십시오.
외환 통계적 재정 거래.
순수 차익 거래 형태는 아니지만 통계적 차익 거래 Forex는 양적 접근 방식을 취하며 미래에 통계적으로 정정 될 수있는 가격 차이를 찾습니다.
실적이 저조한 통화 쌍의 바구니와 실적이 저조한 통화 바구니를 작성하여 그렇게합니다.
이 바구니는 실적이 저조한 사람을 줄이고 실적이 저조한 사람을 사기위한 목표로 만들어졌습니다.
한 바구니의 다른 바구니에 대한 상대 값이 시간에 따라 평균으로 되돌아가는 것으로 가정합니다.
이 가정을 사용하면 두 개의 바구니 사이의 긴밀한 과거 상관 관계가 필요합니다.
따라서 이것은 원래 선택을 컴파일 할 때 중재자가 고려해야하는 또 다른 요소입니다.
또한 가능한 한 많은 시장 중립성을 확보하고자합니다.
위험이없는 이익.
차익 거래는 종종 위험이없는 것으로 묘사됩니다.
. 하지만 이것은 사실이 아닙니다.
잘 구현 된 Forex 재정 거래 전략은 위험은 매우 낮지 만, 실행 위험이 중요한 문제이기 때문에 구현은 전투의 절반입니다.
먼저 상쇄 위치를 동시에 또는 거의 동시에 수행해야합니다.
차익 거래가있어 가장자리가 작기 때문에 더 어려워집니다. 단지 몇 피스의 미끄러짐만으로도 이익을 잃을 수 있습니다.
외환 차익 거래의 다른 문제들.
문제를 전략을 사용하는 사람들의 볼륨으로 발생합니다.
차용 증서는 근본적으로 가격 차이에 의존하며 차액은 차용 차용 약의 행위에 의해 영향을받습니다.
가격이 비싼 악기는 판매함으로써 가격이 내려갑니다.
가격이 책정되지 않은 것들은 구매로 밀려날 것입니다.
결과적으로이 둘의 가격 차이는 줄어들 것입니다.
결국 그것은 사라지거나 너무 작아지고 차익 거래는 더 이상 수익성이 없어집니다.
어느 쪽이든, 재정 거래 기회는 줄어들 것입니다.
Forex 시장의 광대 한 수의 참가자는 일반적으로 큰 이점입니다.
. 가격 격차가 빠르게 발견되고 악용 될 것이라는 점도 의미합니다.
결과적으로 가장 빠른 플레이어가 Forex 재정 거래 게임에서 승리합니다.
이익을 얻고 싶다면 가장 빠른 가격 공급이 필수적입니다.
우리의 제독. 기명 계정은 기관 급의 실행 속도를 제공합니다.
. 이는 이러한 유형의 거래에 필수적입니다.
. 당신이 세계에서 가장 빠른 속도로 경쟁 할 것입니다.
실행 속도가 어떻게 다른지 알 수 있기 때문에 올바른 재정 거래 소프트웨어를 선택하면 경쟁 우위를 확보 할 수 있습니다.
실제 돈으로 거래하기 전에 새롭고 다양한 전략을 사용해보십시오.
또한 현대 시장의 속도는 성공적인 차익 거래를 위해 자동화 된 거래 시스템을 사용해야 함을 의미합니다.
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간단히 말해, MT4 Supreme은 궁극적 인 자동 거래 경험을 제공합니다.
Forex 재정 거래 : 최종 단어.
모든 거래 시스템은 시간이 지남에 따라 수익성이 악화 될 위험이 있습니다.
새로운 참가자가 동일한 전략을 쫓을 때 기회가 줄어 듭니다.
Arbitrage도 마찬가지입니다.
외환 시장의 치열한 경쟁은 순수한 차익 거래 기회가 제한적이라는 것을 의미합니다.
그러나 관련 전략을 탐구하고 거래 가능성을 높이는 데 유용한 이론을 찾을 수 있습니다.
당신이 다른 Forex 전략에 대해 배우고 싶다면, 당신은 작동 Forex 거래 전략을 고급 Forex에 대해 읽어야합니다.
상위 10 개 항목.
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통화 차익 거래.
'통화 차익 거래'란 무엇입니까?
통화 차익 거래는 외환 거래자가 거래를함으로써 특정 통화 쌍에 대해 브로커가 제공하는 다양한 스프레드를 이용하는 외환 전략입니다. 통화 쌍에 대한 서로 다른 스프레드는 입찰가와 가격 사이의 격차를 의미합니다. 통화 차익 거래 (currency arbitrage)는 가격 미스를 활용하기 위해 여러 중개인의 통화 쌍을 사고 팔고 있습니다.
통화 기금 차용 증서 '
통화 차익 거래 (currency arbitrage)는 통화 쌍의 통화 환율에 의한 움직임보다는 견적 차이의 착취를 포함한다. 외환 거래자는 일반적으로 두 통화의 스프레드 간의 차이가 악용되는 2 통화 차익 거래를 수행합니다. 거래자는 또한보다 복잡한 전략 인 삼각형 차익 거래라고도하는 3 통화 차익 거래를 실행할 수 있습니다. 컴퓨터와 고속 거래 시스템의 사용으로 인해 대형 거래자는 종종 통화 쌍의 차이를 파악하고 그 차이를 신속하게 좁 힙니다.
통화 차익 거래의 예.
예를 들어, 두 개의 다른 은행 (Bank A와 Bank B)은 US / EUR 통화 쌍에 대한 견적을 제공합니다. A 은행은 유로당 3/2 달러를, B 은행은 유로 당 4/3 달러를 책정합니다. 통화 차익 거래에서 상인은 1 유로를 가져 은행 A로 달러로 변환 한 다음 은행 B와 함께 유로화로 환산합니다. 결과적으로 1 유로로 시작한 상인은 현재 9/8 유로입니다. 거래 수수료가 고려되지 않은 경우 상인은 1/8 유로 이익을 냈습니다.
정의에 따르면, 통화 차익 거래는 두 개 이상의 통화의 매매가 즉각적으로 이루어 지도록 요구합니다. 왜냐하면 차익 거래는 위험 부담이 없기 때문입니다. 온라인 포털 및 알고리즘 거래의 출현으로 차익 거래는 훨씬 덜 일반적이되었습니다. 가격 발견이 높으면 차익 거래의 혜택을 누릴 수있는 능력이 떨어집니다.
외환 거래에서 어떻게 차익 거래 전략을 사용합니까?
외환 차익 거래 (Forex arbitrage)는 소매 외환 거래자가 공개 통화를하지 않고 수익을 창출 할 수있는 위험없는 거래 전략입니다. 이 전략은 가격 효율성 비효율에 의해 제시된 기회에 대한 신속한 대응을 포함합니다. 이러한 유형의 차익 거래는 가격의 비효율을 악용하기 위해 서로 다른 통화 쌍을 사고 팔 수 있습니다. 다음 예제를 살펴보면이 전략의 작동 방식을 더 잘 이해할 수 있습니다.
예 - Arbitrage 통화 거래.
EUR / USD, EUR / GBP, GBP / USD 쌍의 현재 환율은 각각 1.1837, 0.7231 및 1.6388입니다. 이 경우, 외환 거래자는 11,737 달러에 1 유로의 작은 로트를 살 수 있습니다. 상인은 1 만 2000 유로를 7,231 파운드에 판매 할 수 있습니다. 7,231 GBP는 거래 당 13 달러의 이익을 위해 11,850 달러에 팔릴 수 있으며, 긴 포지션은 공개 통화로 매도 포지션을 취소한다. 100K의 일반 로트 (mini-lots보다는)를 사용하는 동일한 거래는 130 달러의 수익을 낼 것입니다. 이는 가격 오류가 거래 될 때까지 계속 될 수 있습니다.
계산을 통해 가격 비효율을 스스로 발견하게되면 실제로 발견 된 모든 기회에 실제로 대처할 수있는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 이러한 이유로 많은 도구가 인터넷을 통해 출현했습니다. 이러한 도구 중 하나는 실시간 외환 거래 기회를 소매 외환 거래자에게 제공하는 외환 차익 거래 계산기입니다. 외환 차익 거래 계산기는 제 3 자와 외환 브로커가 많은 인터넷 사이트에서 유료로 판매됩니다. 계정을 개설 할 때 무료 또는 재판을 위해 제공됩니다.
외환 교육 그룹.
금융 세계에서의 차익 거래는 금융 시장의 부정 행위를 이용하는 거래 전략을 의미합니다. 외환 차익 거래 (Forex arbitrage)는 하나 이상의 통화 쌍의 가치 평가에서 발생할 수있는 가격 불일치를 식별하고 활용하는 것을 포함합니다.
실제 차익 거래의 일반적인 특징은 "위험이없는"이익이지만, 이 결과를 얻으려면 일반적으로 거래 수행 중 어느 정도의 위험을 감수해야합니다. 리스크를 감수해야하는 특별한 유형의 차익 거래는 통화 쌍 사이의 스프레드가 평가되고 실질적으로 라인에서 벗어 났을 때 상대방의 포지션이 평가되는 통계적 재정 거래로 알려져 있습니다 역사적인 규범과 함께.
차익 거래는 대규모 금융 기관과 은행의 이익을 창출하는 데 책임이 있으며, 가장 큰 재정적 인 붕괴를 초래하는 것으로 알려져 있습니다. 이것은 기본 매개 변수가 변경 될 때 발생하기 때문에 차익 거래의 "위험이없는"이익은 손실로 고정됩니다. 차익 거래는 외환 거래자에게는 쉬운 돈처럼 보일 수 있지만 진실에서는 더 이상있을 수 없습니다.
일반적으로 Arbitrage Trading이란 무엇입니까?
차익 거래는 위험이없는 이익을 위해 2 개의 동등한 자산을 동시에 구매 및 판매하는 것으로 정의 할 수 있습니다. 외환 시장 외에도이 거래 전략은 주식, 상품 및 옵션 시장을 포함한 대부분의 금융 시장에서 적극적으로 사용됩니다.
기본적으로 차익 거래는 주어진 금융 시장의 불일치 나 불규칙성을 이용하고 거래자가 시장 조건을 파악하여 정확하게 거래 될 때 위험이없는 작은 수익을 얻을 수있는 상황을 포함합니다. Forex 재정 거래는 다른 시장에서의 재정 거래 전략과 마찬가지로 시장이 비효율적으로 거래되는 경우에 발생하는 이러한 불규칙성에 의존합니다.
한때 손이나 휴대용 계산기로 주로 이루어 졌던 차익 거래 (arbitrage trade) 계산은 forex arbitrage 계산기, 목적으로 만들어진 소프트웨어 프로그램, 일부 거래 플랫폼까지 포함하여 여러 가지 방식으로 수행됩니다. 이러한 프로그램이 확산됨에 따라 금융 시장은 더욱 효율적으로 발전하여 외환 시장에서의 차익 거래 기회가 더욱 감소되었습니다.
forex 시장을 재정을 재건하기 위하여 몇몇 다른 방법은 이용 될 수있다. 예를 들어, 그러한 재정 거래 기법 중 하나는 해당 선물 계약에 대한 현물 통화 매매입니다. 또 다른 형태의 통화 차익 거래는 세 가지 관련 통화 쌍을 사용하는 환율 불일치를 이용하는 삼각형 차익 거래라고합니다.
Forex 차익 거래의 다른보다 복잡한 형태에는 통화 옵션, 선물 및 현물을 결합하는 것이 포함됩니다. 그러나 이러한 유형의 차익 거래는 옵션 매각이 요구되기 때문에 상당한 초기 증거금이 필요합니다. 이러한 유형의 차용 증서의 복잡성을 추가하기 위해 차익 거래가 설정 될 때 차용 증서의 확인 및 집행에 이러한 세 가지 시장 모두에 대한 유능한 이해가 반드시 필요합니다.
Forex Arbitrage System 사용.
컴퓨터가 출현하기 전에 은행이나 다른 금융 기관에서 근무하는 중개인은 수작업 계산기와 연필로 숫자를 계산합니다. 요즘, 정확하게 식별하고 외환 시장에서 부정 행위에 행동을 식별하고 자동으로 거래를 실행하는 적절한 소프트웨어 프로그램 대신 사용됩니다.
소매 유통 업체의 경우, 일반적으로 Forex 차익 거래 프로그램은 MetaTrader 4 또는 5와 같은 고급 외환 거래 플랫폼에서 작동하는 Expert Advisor 또는 EA의 형태로 제공됩니다. EA는 외환 시장을 지속적으로 감시하고 FX 재주문이 발생하면 프로그램이 자동으로 거래를 실행합니다. 이로써 차익 실현 이익을 확보하고 잠정적 기회를 활용할 수있는 상인의 기회가 크게 향상됩니다.
그럼에도 불구하고 많은 거래자들은 자동 거래를하는 것이 불편하며 자신의 거래 결정을 선호합니다. 이러한 거래자는 일반적으로 거래 경고 또는 신호 소프트웨어를 사용합니다. 이러한 유형의 소프트웨어는 전문 고문 소프트웨어와 마찬가지로 지속적으로 시장을 검색하지만 자동 거래 대신 자동 차용 거래 상황이 발생할 경우 상인에게 경고합니다. 그러면 상인은 행동할지 여부를 결정할 수 있습니다.
자신의 차익 거래 소프트웨어 프로그램을 사용하는 일부 거래자는 원격 신호 경보 서비스에 가입 할 수 있습니다. 자신의 프로그램과 함께 사용되는 이러한 서비스는 시장에서 차익 거래 상황이 발생할 때 상인의 소프트웨어에 경고합니다. 그런 다음 상인의 소프트웨어는 상장 중개인에게 경고하거나 자동으로 거래를 실행합니다.
통화 선물 차익 거래 기본 사항.
이자율 차이로 인해 통화 선물은 관련된 두 나라의 통화 간 금리 차이가 얼마나 큰지에 따라 프리미엄 또는 할인 가격으로 판매되는 경향이 있습니다.
통화 선물 계약이 미국 달러에 대해 인용 된 파운드 스털링에 대한 것이고 영국의 관련 이자율이 2 %이고 미국의 환율이 1 %에 불과하다면 스털링은 앞으로 할인 된 가격으로 거래를 할 것입니다 현물 환율로. 이것은 귀하가 스털링 지점을 사는데 더 유리할 것이고 값일까지 달러를 앞당기는 것보다 1 %의 운송 비용 차이로 인한 것입니다.
위의 수치는 스털링에 대한 6 개월 선물 계약이 현물 시장에 대해 어떻게 조정될 수 있는지를 보여주기 위해 사용됩니다. 먼저 다음 시장 및 계약 매개 변수가 사용됩니다.
GBP / USD 현물 가격은 1.2500입니다. GBP / USD에 대한 6 개월 선물 계약은 1.2400에 거래되고있다. GBP의 6 개월 금리는 2 %입니다. USD의 6 개월 금리는 1 퍼센트입니다. 계약 규모는 1,000 단위 통화입니다.
선물 계약은 6 개월 후에 선물 계약이 성숙 될 경우 계약자의 선택에 따라 지정된 환율로 실제 화폐로 변환 될 수 있습니다. 6 개월 GBP / USD 선물 계약의 구매자는 6 개월 내에 계약 성숙 시점에 1,000 파운드를 받고 1,240 달러를 제공하게됩니다.
그런 다음 중재인은 장거리 선물 계약에 대해 스털링을 미국 달러에 매각 할 수 있습니다. 양자 택일로, 그들은 2 퍼센트에 6 달 동안 £ 990.00를 예금 할 수 있었다. 미국 달러화의 경우 상인은 1,237 달러를 빌리거나 £ 990.00을 1.2500의 현물이자로 매입 할 것이다. 합성 된 미래는 1,237 달러의 현재 비용으로 6 개월 만에 £ 1,000을 $ 1,237로 변환하여 생성 될 것입니다.
이 숫자는 선물 계약이 천 달러 당 3 달러가되어야하는 것보다 약간 더 높게 거래되고 있다는 것을 중개인에게 알릴 것입니다. 그런 다음 중재인은 선물 계약 만기일에 1.2400에 대한 선물 계약을 매각하고 선물 계약 만기일에 1,000 달러 당 3.00 달러의 순이익을 가진 중개인과 거래를 성사시킬 수 있습니다. 1000 달러 당 3.00 달러는 무역에 큰 이익을 안 줄 것 같지만 거래가 1 억 달러와 같이 많이 이루어지면 순이익은 훨씬 더 존경받을 만 한 3 만 달러가 될 것입니다.
외환 삼각형 차익 거래 설명.
교차 통화 쌍을 전문으로하는 많은 전문 상인 및 시장 제작자는 시장 주도 교차 환율이 일시적으로 각 구성 통화와 미국 달러에 대해 관찰 된 환율에서 벗어날 때 이익을 잠그는 삼각형 차익 거래로 알려진 프로세스를 수행합니다. 이 인기있는 통화 차익 거래 전략은 교차 통화 쌍에 대해 관찰 된 환율이 수학적으로 다른 두 통화 쌍의 환율과 관련된다는 사실을 이용합니다.
삼각형 차익 거래로 이익이 잠기면 더 이상의 시장 위험은 없습니다. 그럼에도 불구하고 교차 통화 거래자가 여전히 직면하는 가장 큰 위험은 거래 상대방 위험이며, 이는 3 개 거래의 모든 구간에 대한 인도가 실패 할 경우 심각한 문제가 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고이 위험은 일반적으로 잘 정립되어 있고 신용있는 전문 거래 상대방 중에서는 매우 낮습니다.
삼각형 차익 거래를 수행하는 거래자는 일반적으로 가능한 한 동시에 세 부분 거래의 각 구간을 실행하려고 시도합니다. 삼각형 차익 거래 포지션에 진입하기 위해 적용 가능한 모든 입찰가를 스프레드에서 횡령하는 비용을 고려하는 것 외에도, 그들은 또한 거래 비용을 고려하여 수익에서 잠그고 있는지 확인해야합니다.
세 가지 통화가 삼각형 차익 거래에 관여하고 거래자는 다음과 같이 미국 달러를 포함하는 두 개의 다른 관련 통화 쌍에 대한 환율의 함수로 교차 통화 쌍의 환율을 표현하는 수학 공식을 사용합니다.
CCY2 / CCY3 = USD / CCY3 x CCY2 / USD.
위의 방정식에서 USD는 미국 달러를 나타내고 CCY2는 교차 통화 쌍의 기본 통화이고 CCY3은 교차 통화 쌍의 통화입니다. 또한 CCY2 / CCY3은 기본 통화 또는 CCY2로 표시되는 CCY3의 교차 환율을 나타냅니다. 상인은 또한 효과적인 환율을 계산하는 데 적용될 수있는 관련 거래 비용을 포함 할 수 있습니다.
삼각형 arbitrageur는 그 시장을 일렬로 돌아 가게하는 유용한 서비스를 수행하고, 동시에 그들의 이익을 겸손한 이익으로 잠급니다. 소매 외환 거래자는 이런 종류의 기회를 거의 갖지 않지만 때로는 다른 온라인 외환 브로커가 제시 한 요율 사이에서 삼각형 중재를 수행 할 수 있습니다.
Forex 무역에있는 통계적인 차용 증서.
외환 시장에서 통계적 재정 거래는 역사적 또는 예측 된 기준에 의해 결정되는 환율 불일치로 인해 발생하는 이익 기회를 찾는 것을 포함합니다. 일부 거래자는 기술적 인 측면에서 다른 진정한 중재 방법처럼 위험이없는 이익을 얻지 못하기 때문에 차익 거래보다이 스프레드 거래를 선호합니다. 외환 시장에서 운영되는 다른 중개인과 달리 통계적 재정 거래 거래자는 악용하려는 통화 쌍 사이의 스프레드가 좁아지고 좁아 질 수 있기 때문에 실제 포지션으로 위험을 감수합니다.
대부분의 외환 통계적 재정 거래 거래자는 서로 다른 통화 쌍 사이의 정상적인 스프레드로 구성된 수학적 모델링 기법과 과거 통계를 사용하여 어떤 스프레드가 라인 외부에 있는지를 결정하므로 시간이지나면서 좁혀 야합니다. 그들은 비싼 가격의 통화 쌍을 팔고 저렴한 가격의 통화 쌍을 사려고 노력할 것입니다.
그들이 통계적 재정 거래에 관여하기로 결정한다면 상인은 그러한 재정 거래 기회를 확인하는 데 사용 된 수학적 분석 방법에 익숙해 지려면 약간의 시간이 필요합니다. 이 과정에서 도움을 줄 컴퓨터 시스템을 사용 및 / 또는 개발하는 방법을 배우는 것이 필요할 수도 있습니다.
적합한 통화 차익 거래 전략 선택.
귀하의 특정 상황과 위험 선호도에 가장 적합한 FX 통화 차익 거래 전략을 선택하는 것은 귀하가 차익 거래자로서 위험을 감수하고자하는지 여부는 물론 귀하가 액세스 할 수있는 시장에 따라 달라질 수 있습니다.
예를 들어, 전문 교차 통화 거래자 및 시장 제작자는 크로스 달러 통화 쌍과 미국 달러와 동일한 통화를 포함하는 다른 두 통화 쌍 사이에서 거의 확실하게 삼각형 차익 거래를 수행합니다. 반면에, 통화 선물 시장에 접근 할 수있는 상인은 충분한 금액을 다룰 수 있고, 거래 비용이 충분히 적으며, 실제적으로 재정 거래 기회를 실시간으로 식별 할 수 있다면 미래 선물 거래에 참여하기를 원할 수 있습니다.
마지막으로, 외환 거래 기회가없는 소매 외환 거래자는 다른 외환 브로커의 시세 차익 거래를 통해 삼각형 차익 거래를 수행 할 수 있습니다. 그렇지 않으면 아마 그들은 선물 시장, Interbank 가격 책정 또는 그들의 제안 제안을 다루는 고객에게 접근 할 수 없을 것이기 때문에 통계적 재정 거래를 수행 할 수있는 능력을 가지기 만합니다. 이것은 또한 그들의 중재 결정이 그들의 통계 분석에 기초하여 축소하는 대신 확대를 감지하는 확산의 위험을 감수하는 것을 의미합니다.
차익 거래에 참여할 지 또는 차익 거래 전략이 적합한 지 결정할 때 고려해야 할 또 다른 사항은 대부분의 중매가 이익을 극대화하기 위해 가능한 한 큰 규모로 수행된다는 것입니다. 따라서 중재를 수행 할 작은 거래 규모 만있는 경우이 전략의 비례하지 않는 잠재적 수입은 전혀 관심을 끌지 못할 수 있습니다.
Forex Arbitrage 계산기 유형.
삼각형 중재의 구체적이고 대중적인 예는 종종 빵 / 버터 사업의 일환으로 전문 EUR / JPY 교차 거래자가 수행합니다. 큰 거래가 EUR / JPY, EUR / USD 및 USD / JPY의 세 가지 관련 통화 쌍 중 하나에서 진행될 때 대형 거래가 교환기에 동화되면 해당 시장 간 관계가 간략히 표시됩니다 요금.
특히 EUR / JPY 삼각형 차익 거래 거래자는 다음 거래를 Excel 스프레드 시트에 쉽게 입력하여 각 통화 쌍에서 다음과 같은 거래를 수행하여 이익이 잠기는 것을 방지 할 수 있습니다.
= 1,000,000 유로가 길고 미국 달러가 1,150,000입니다.
= 짧은 1,000,000 유로와 긴 130,000,000 일본 엔.
= 1,150,000 달러의 미국 달러와 짧은 129,950,000 엔.
= USD / JPY = US $ 442.48에 113.00의 요율로 50,000 원을 연장하십시오.
소매 상인이 다른 온라인 중개인 사이에서 삼각형 차익 거래를 수행하려고 시도하면 Forexop 웹 사이트와 같은 온라인 차용 거래 계산기를 사용할 수 있습니다 (아래 스크린 샷 이미지 참조). 동일한 웹 사이트에는 수익성있는 선물과 현물 차익 거래 기회가 존재하는지 여부를 결정하는 데 도움이되는 온라인 계산기도 있습니다.
차익 거래 프로그램 사용하기.
차익 거래 프로그램 또는 ATP는 외환 거래자가 현물, 교차 환율 및 통화 선물 계약을 동시에 주문하기 위해 사용할 수있는 컴퓨터 소프트웨어로 구성됩니다. 이러한 종류의 소프트웨어는 일반적으로 기관이나 은행 거래자가 고용하며 차익 거래 이익을 극대화하기 위해 대량 거래를 실행합니다.
선물 차익 거래를 포함 할 때, 차익 거래 프로그램은 외환 거래 선물 계약에 대해 길거나 짧은 위치에 진입하며 다른 순서는 외환 시장 또는 온라인 외환 브로커와 반대 위치를 차지합니다.
차익 거래 프로그램은 자동화 된 컴퓨터 프로그램에 의한 금융 시장 거래의 실행을 포함하는 프로그램 또는 알고리즘 거래의 한 형태입니다. 이 프로그램은 기존의 시장 간 차익 거래로 이익을 얻을 수있는 확인 된 기회를 기반으로 거래를 실행할 때 미리 결정된 규칙 또는 알고리즘 세트를 따릅니다.
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